顶级交易员(四)-艾姆斯·西蒙斯

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艾姆斯·西蒙斯(Ames Simons,1938年,美国马萨诸塞州牛顿)是一位数学家,对冲基金经理,2006年被《金融时报》评为“全球最聪明的亿万富翁”。
他目前的净资产为180亿美元,这使他成为“螺旋桨组合”的成员。
1964年,詹姆斯·西蒙斯(James Simons)在国家安全局工作,担任密码破解者。在1964年至1968年之间,他是国防分析研究所(IDA)通讯研究部的研究人员。2014年,他当选为美国国家科学院院士。
但是,也许西蒙斯最出名的是破解华尔街的天才数学家。
此外,在算法机器人交易时代,人们只能推测他的财务算法很可能是央行以预先设定的价格水平指导资产价格的24/7机器人交易者的“大脑”。2006年,Simons被国际金融工程师协会评为年度最佳金融工程师。
詹姆斯·西蒙斯(James Simons)生于一个犹太家庭。他的父亲拥有一家制鞋厂。
西蒙斯(Simons)于1958年获得麻省理工学院的数学理学学士学位,年仅23岁,就被授予博士学位。来自加州大学伯克利分校。
1968年到1978年,詹姆斯·西蒙斯(James Simons)曾任石溪大学(Stony Brook University)的数学教授和数学系系主任。
1973年,IBM邀请西蒙斯(Simons)攻击块密码Lucifer,它是数据加密标准(DES)的早期但直接的前身。
詹姆斯·西蒙斯(James Simons)在30年代末开始交易,1982年,西蒙斯(Simons)在纽约成立了私人对冲基金Renaissance Technologies。
但是文艺复兴时期的机构股票基金(RIEF)也引起了一些争议。
2009年5月,詹姆斯·西蒙斯(James Simons)受到投资者质疑,文艺复兴技术公司投资组合的巨大绩效差距。Medallion基金仅向现有和过去的员工及其家人开放,尽管收费很高,但在2008年激增了80%;局外人拥有的复兴机构股票基金(RIEF)在2008年和2009年均亏损。RIEF在2008年下降了16%。
詹姆斯·西蒙斯(James Simons)于2009年从该基金退休,他仍然是该基金会的非执行主席和顾问。
投资风格
詹姆斯·西蒙斯(James Simons)是定量投资者。当问到他如何在过去的20年中如何以惊人的低波动性(与其他对冲基金相比)创造惊人的回报时,他回答说:“我是通过召集一群优秀的人来做到这一点的”。
他在30年代末开始交易。“我纯粹是靠运气赚了很多钱,没有涉及任何数学模型。”
“但是在查看数据后,我意识到这里有些结构。我雇了一些数学家,我们开始制作一些模型。我们在国防分析研究所(IDA)所做的那种事情。您可以设计一种算法在计算机上对其进行测试。”
Simons添加了,
“您查看了大量数据,并尝试模拟不同的预测方案。”
什么数据?西蒙斯回答说:“除下摆线外,一切对工厂而言都很重要。”
因此,财务报告,历史数据,换句话说,就是技术和基础分析)
“您正在寻找异常……”,西蒙斯补充道





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