交易中止损和止盈的目标位

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#楼主# 2020-9-7 16:20

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止损和获利目标,
尽管止损利润目标可能是外汇交易中最基本的两个概念,但毫无疑问,它们仍然是最重要但仍经常被误解的两个概念。
几乎所有的机械交易系统都使用止损,而当一个人使用杠杆进行交易时,止损就显得至关重要。这些止损功能已广为人知,但是人们很少了解更小止损的使用如何降低几乎所有交易系统的性能。
与止损不同,利润目标绝不是必不可少的,至少如果系统是紧随其后的趋势,利润目标就不是必需的。实际上,我会指出,大多数良好的长期趋势跟踪系统都没有使用固定的利润目标,而是旨在获取市场将给他们的利润,而不是固定的数量。利润目标越小,交易成功的机会就越大。由于极不可能选择市场的最高价或最低价,因此小额利润目标可以将止损的交易变成成功交易。这似乎确实是普遍理解的,但是,就止损而言,什么是合适的利润目标以及什么是合适的利润目标似乎并没有得到如此广泛的理解。
市场状态和止损和获利目标,
使用哪种交易策略都没有关系,只有在市场处于有利状态时它才能成功。合适的止损和/或合适的利润目标是什么也不是什么也不例外;这也取决于市场状况。广义上讲,市场只能处于两种状态之一;它可以是相对稳定的,也可以是趋势。当市场处于这两个中的任何一个时,它要么相对安静,要么不稳定。因此,我们有四种不同类型的市场
平稳的趋势



波动的趋势



小幅盘整       



大幅震荡
平稳的趋势:趋势追随者喜欢平稳的趋势市场。当市场朝着清晰的方向发展而没有太大的波动时,它处于机械趋势跟踪系统的理想状态。当市场处于这种状态时,机械趋势跟随系统可以以相对较小的止损运行,并产生良好的风险回报率。但是,缺乏市场波动性意味着摇摆交易系统不能很好地工作。由于市场继续违背目标而趋向于淡化具有利润目标的趋势的系统特别糟糕,因为它们经常会错过其目标,而随着具有利润目标的系统趋向于跟随趋势,而由于趋势而发挥作用的系统却无法充分利用理想的交易条件。

波动的趋势:趋势动荡的市场对趋势追随者而言比平稳的趋势市场交易困难得多。尝试在处于这种状态的市场上与趋势进行交易有时会成功,只要所使用的止损足够大且不容易触发趋势反转信号即可。在趋势却动荡的市场上使用具有止损的趋势跟随系统是灾难性的是对或错时,将被止损并输掉。在趋势多变的市场上,机械趋势跟随系统具有严格的止损,将产生一连串的小损失,几乎没有损失。波动性很大,波动的交易系统和有利润目标的系统在波动的市场上往往能很好地发挥作用趋势的存在是

小幅盘整        :不适用于任何类型的交易系统的稳定安静的市场。波动很小,几乎没有趋势,因此很难赚钱。但是,这种市场中,仍然很容易亏钱!一个人应该避免在这种状态下交易任何市场。

大幅震荡:稳定多变的市场是波动交易的理想之选,但不适用于大多数机械趋势跟随系统。但是,具有合理利润目标的趋势跟踪系统通常可以在这些市场条件下良好运行。即使趋势不多,但波动性较大,通常会达到合理的利润目标。导致机械交易系统在稳定和动荡的市场上失败的交易系统组件是很小的止损;在这些类型的市场上,使用收紧止损通常会注定任何系统都将失败,无论它是趋势跟随系统,波动交易系统还是其他。
止损和利润目标的影响,
在四个市场中,只有三个适用于任何种类的交易策略。在这三个中,由于波动性,两个需要相当大的止损。在这三个市场状态中的两个中,交易系统在实现利润目标方面表现良好。因此,我们可以说,在三分之二的可交易市场条件下,具有合理利润目标和相当大的止损的机械系统表现最佳。

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