日内交易策略的论述

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#楼主# 2020-9-4

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正如我在有关有效交易策略文章中所写的那样,我知道只有三个技术优势(或策略)可以在市场上获得统计优势,它们是:长期潜在趋势的影响,动量以及支撑和阻力的影响。到目前为止,我在此网站上发布的所有技术交易系统都至少利用了这些优势之一,并且它们都是中长期系统,其中大多数使用了日末数据。到目前为止,我还没有发布任何日间交易系统或策略。
根据我的经验,与使用日末数据交易中长期交易系统相比,日间交易要困难得多,我相信有三个主要原因,原因是:
1. 随机性的影响。在较短的交易时间范围内,市场随机性的影响更大。如果市场是完全随机的,或者在这个问题上完全有效,那么除非交易者根据内幕消息进行交易,否则任何交易者都不可能持续获利。因此,随机性越低越好,并且一般而言,中长期时间范围内的随机性要比短时间范围内的随机性小得多。
2. 成本交易。使用日间交易和其他短期交易策略,交易成本巨大,并大量吞噬您的利润。例如,假设您正在交易一个日间交易系统,该系统的目标是使每笔交易的止损和利润目标均等至10点。如果在这种情况下的价差为2点,则价差的影响将是使亏损者的规模增加20%,而使获胜交易的规模减少20%。在这种情况下,获胜交易的大小将从10个点减少到8个点,而亏损交易的大小将从10个点增加到12个点。价差将有效地使亏损交易比获胜者大三分之一。从表面上看,点差为2点可能听起来并不多,
3. “边缘需要时间才能工作。当条件有利并且您进行交易时,市场需要时间来朝有利于您的方向发展并使您的交易获利。这方面的一个例子可能是利用长期潜在趋势(或市场方向偏差)的影响并朝该方向进行交易。进行交易后,条件保持的时间越长,交易量就越大。在中期和长期交易系统中,获胜的交易通常比失败者要大得多。但是,在日间交易策略中,获胜交易的开放时间根本不够长,无法比亏损者大得多,而长期策略旨在迅速削减亏损者并让利润运行,您可以做到这一点。
简而言之,即日交易是如此困难,因为由于市场随机性的影响越来越大,因此条件通常不如采用长期交易策略有利。而且,由于一日交易策略必须赢取多于输赢才能赢得实际交易成本,因此与使用长期策略的交易成本相比,这些成本巨大,与长期交易策略不同由于获胜者没有足够的时间增长,因此获胜者数量远远大于失败者,因此无法弥补获胜交易数量与失败交易数量之比的不足。
尽管存在所有这些障碍,但我仍无法确信当日交易不能带来很高的利润,但似乎有些人可以成功进行当日交易,并且非常频繁地进行交易的优势在于,它为交易者提供了更多的交易机会-交易不足交易机会的数量,无论其他数据多么出色,没有任何系统值得交易。尽管我仍然持怀疑态度,但我确实打算进一步研究日间交易,以了解我是否可以找到一种有利可图的日间交易策略或系统,如果您遇到任何一种,请让我知道;





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