交易中的价格行为

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#楼主# 2020-9-3 15:43

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交易价格行为到底是什么意思?
如果最近搜索过有关在互联网上进行外汇交易的建议,请知道会遇到一种最新的流行语,即忽略指标和图表而只关注交易价格行为的建议。但是,交易价格行为到底是什么?如何进行交易,以及它到底有什么特别之处?
就像该短语所暗示的那样,交易价格行为仅意味着忽略所有新闻,指标,图表和其他所有信息,而仅根据当前市场价格进行交易,或者更简单地说,它意味着要做的就是比较当前市场价格与过去市场价格
几乎所有技术指标技术交易系统通过将当前市场价格与过去某个时间的价格(或一系列价格)进行比较来进行工作。这些技术交易指标仅仅是价格扭曲。但是,价格扭曲不一定是一件坏事。许多交易者发现价格失真(例如移动平均线)是非常有用的指标,并使用它们来帮助过滤掉随机的市场运动(噪声)等。我怀疑交易价格行为的建议的普及仅仅是因为许多人因圣杯指标失效,因此失望而灰心,这些指标实际上并没有像广告所宣传的那样工作(这些事情很少这样做)。
那么,交易价格行动到底如何运作的呢?
广义上讲,纯粹通过将当前市场价格与过去价格进行比较来进行交易的技术交易系统和以这种方式使用市场价格的技术指标属于两类之一。它们是区间交易系统趋势跟踪系统区间交易系统的工作原理是尝试在交易区间内选择顶部和底部,而趋势跟踪系统则尝试检测趋势的方向,然后输入趋势的方向。这两种类型的机械交易系统都通过将当前价格与过去价格进行比较来工作。
区间交易系统-
区间交易系统通过尝试低买高卖来工作。回顾过去的价格可以确定高价或低价。例如,这样的系统可能在价格跌至前三天最低价的30点之内时买入,并在价格跌至过去三天最高价的30点之内时卖出。这些区间交易系统通常在零售外汇交易者中很流行,因为它们往往有更多的获胜交易而不是亏损的交易,但是我强烈建议不要使用它们。如果价格突破并且在到达的买单后不会立即停止下跌或在达到买价之后不会立即停止上涨,那么这种系统令人羡慕的亏损交易通常会在规模上远远超过赢家。的卖单;这些类型的系统不会
我经常在Internet外汇论坛上听到的一件事是,市场仅在大约20%的时间趋势,并花费其时间的80%左右的区间约束,因此区间交易是最好的,我不同意。首先,通常存在一些长期的潜在方向偏差,即使大多数交易者没有意识到它或认为它足够强大以构成趋势仍然存在。其次,即使市场实际上仅在20%的时间趋势,也没关系,因为20%的时间仍将是获利的地方。如果市场没有趋势,那么通过推测价格方向就不会有利润,因此,无论市场花费趋势的时间百分比是多少,交易趋势仍将是利润所在。
趋势追踪系统-
基于价格的趋势跟踪系统检测进入机会的主要方式有两种,突破是价格形成较高的高点或更低的低点,动量则是价格在相对较短的时间内出现较大波动。因此,突破交易系统和动量交易系统都是趋势跟踪系统的不同类型,这两个系统都旨在利用长期潜在趋势,它们只是使用不同的方法来检测趋势。在检测到趋势后,其中许多系统会等待回撤,然后才进入长期基本趋势的方向。一旦检测到足够强的趋势,等待回撤是否比简单地进入要好,这很大程度上取决于系统旨在交易的市场。该5系统我为该网站的交易系统库设计了比较修正输入与极端输入(突破),并使用有利的价格退出与基于时间的退出。我发现的结果表明,等待回撤和有利的退出价格在股票指数上效果很好,但在货币上效果很差。
在本文中,我将比较交易价格水平(突破)与交易价格动量(短期内出现较大波动)。如果交易系统使用的是技术指标而不是像我们在本文中那样交易纯市场价格,则很可能会发现诸如移动平均线和急剧移动(动量)等指标来检测突破附近的市场状况。 MACDADX等指标的大幅上涨。
突破VS。动量-
在本文中,我将做一个简短的实验,比较使用突破的交易价格行为的有效性和使用动量的交易价格行为的有效性。为了使实验简单且比较有意义,我将仅使用每周数据进行实验。所有实验都将使用4周基于时间的退出。有关测量交易系统边缘的更多信息,请参阅我关于边缘比率的文章。
突破VS动量:
我将使用每周蜡烛,通过比较当系统进入趋势方向时获胜和亏损的点数与价格收盘价高于或低于4周的基于时间的退出时的获胜和亏损点数来衡量突破的有效性它已经关闭了8周,16周和24周。为了测量动量信号的有效性,我将通过以每周蜡烛的方向进行比较来比较获胜和损失的点数,该蜡烛的收盘价比前一周的蜡烛高点或低点低0.5%,收盘高于或低于前一个蜡烛线1.0%每周蜡烛的高点或低点,并且也使用基于4周的时间退出,收盘价高于或低于先前每周蜡烛的高点或低点1.5%。我将对四种主要货币对进行比较,欧元/美元,英镑/美元,
结果如下-

动量-
最小尺寸
欧元/美元
英镑/美元
美元/瑞郎
美元/日元
平均
0.50%
2.07比1
1.20比1
1.10比1
0.74比1
1.28比1
1.00%
2.04比1
1.62比1
1.13比1
0.83比1
1.40比1
1.50%
3.39比1
1.39比1
0.98比1
0.79比1
1.64比1



突破-
时间段
欧元/美元
英镑/美元
美元/瑞郎
美元/日元
平均
8周
1.39比1
1.07比1
0.77比1
0.82比1
1.01比1
16周
2.44比1
1.22比1
0.96比1
0.57比1
1.25比1
24周
2.04比1
1.58比1
1.06比1
0.49比1
1.29比1
交易价格行动:我的结论,
这个简短实验的结果表明,交易动量比交易突破更有效,但是该实验的规模还不足以让我相信结果几乎是结论性的。但是,结果确实表明,动量和突破都具有可交易的优势,尤其是在欧元/美元和英镑/美元等趋势良好货币对上。接下来,我将研究建立一个基于价格的交易系统来交易动量。





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