盘中获利技巧

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#楼主# 2020-9-24 14:41

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技术分析可以定义为对过去价格行为的研究,目的是确定被认为可以预测未来的模式和趋势。这种思想学派的核心是假设人类行为本质上是重复的。我们都认识到,尽管人类的行为模式可能有反复出现的趋势,但它们通常并不每次都以相同的精确,机械的方式表达自己。即使考虑到这种资格,技术分析也能够为我们提供以提高的结果概率为特征的价格预测的能力。它可以帮助我们获得追求长期持续成功所需的“优势”。
可以使用多种技术方法。有些比其他人更适合特定的个性和交易风格。本文仅关注一些我认为一直对解释盘中市场行为和做出短期价格预测有用的信息。
我选择的交易时间是当日,主要是因为它提供了最大程度的即时反馈。持续取得成功的重要因素是能够迅速发现自己的错误。日内交易为我们提供了一种“按一下按钮”的方法,并且在我们的市场判断不正确的情况下,可以采取迅速的回避行动。技术分析告诉我们过去发生的事情是相当一致的,但绝对不能保证未来。



振荡器发散/动量确认
日间交易的性质要求期货交易者不断评估市场是处于趋势还是交易区间模式。如果确定该模式为交易区间,我们需要一种方便的方法来识别短期反转点。另一方面,如果假设该模式为趋势,则我们需要一种方法来识别以下几点:
  • 基于当前趋势的适当切入点
  • 基于可能的趋势耗尽的适当退出点。
确定此类短期盘中市场转折点的有效方法包括评估连续的市场波动背后的动量。价格动量是对价格变化率或速度的度量。通常,如果我们期望连续的市场波动将继续创造新的高点或新低,那么我们预计价格变化率会随着向新的高点或新低的转移而增加。如果连续的挥杆没有增加动量,则将任何新推高或降低的有效性都怀疑。
3/10振荡器是衡量价格动能的一种非常有效的工具。它是通过从3个周期的指数移动中减去10个周期的指数移动平均线而构建的简单指标。作为替代,大多数图表软件包都提供了MACD指标(移动平均收敛度-偏离度)的构造。通过将短期参数设置为3,长期参数设置为10,将平滑参数设置为1,可以使用MACD模拟3/10振荡器。
当使用3/10振荡器时,我们试图确定连续波动的两个条件之一,这些条件可能是新高或新低。这些条件中的第一个称为“振荡器发散”,第二个称为“动量确认”。这两个术语描述了相反的条件。通常,每个相继较大的摆动枢轴高点或摆动枢轴低点都将伴随着一个或另一个。
在价格趋于下降的市场中,振荡器价差被描述为价格新低的摆动,同时振荡器价格也上涨。在价格趋于上涨的市场中,这被描述为价格新高的摆动,同时伴随着振荡器的较低高点。下表中列出了这两种情况的示例:
从本质上讲,震荡指标表明当前的市场波动正在失去动力。正是在这些时候,逆转是最有可能的。如果我们一直在考虑朝着预期的逆转方向进行交易,那么这将是开始入场的时机。另一方面,当发生动量确认时,我们知道当前的挥杆方向还剩下一些“动感”,因此最好还是停留在现有位置上,或者寻找机会登上飞机。
正确使用3/10振荡器可以成为活跃交易者的非常有用的工具。它是一种快速有效的衡量市场动能的手段,可以揭示有关市场潜在意图的宝贵信息。精通它的使用,但还要意识到它不是万无一失的。

枢轴系统的支撑和阻力
如果我们有预定的可用水平,这些水平可以用来解释当天的交易活动,那么基于动量分析对可能的市场行为做出的判断甚至可以更具生产力。“枢轴系统”就是这样一种方法。
在交易所的交易场中实际进行期货合约买卖的场内交易者和其他专业人员,在没有重大外部影响的情况下,通常采用非常相似的系统来评估这些工具的价格。此支撑和阻力枢轴系统根据前一天的价格活动确定相对估值水平。
枢轴系统价格水平全天充当潜在的支撑和阻力区域。他们是地板专业人士的焦点,因为他们可以调整出价和报价,尤其是在交易活动缓慢时。底层活跃交易者能够使用这些相同的值来帮助确定合适的交易进入,停止放置和退出区域。
枢轴系统支撑和阻力水平的计算公式如下:
DP =(H + L + C)/ 3
R1 = 2 * DP – L
S1 = 2 * DP – H
R2 = DP +(R1 – S1)
S2 = DP –(R1 – S1)
DP代表每日数据透视。R1和R2标识每日枢轴上方的阻力水平。S1和S2确定“每日枢轴”下方的支撑位。
参考的原则水平是“每日枢轴”。通常,当我们进入每个交易日时,我们将此水平视为看涨和看跌力量之间的平衡点。高于每日支点的重大价格活动的证明被认为具有看涨的含义,而低于下方的活动则是看跌的。尽管实际的贸易进出是由其他各种市场因素引起的,但我们首先查看相对于“每日枢轴”水平的价格行为,以帮助确定市场的总体方向偏差。
通常可以将当天的交易活动视为围绕并倾向于每日枢轴水平。随着价格远离该区域并接近第一阻力位(R1)或第一支撑位(S1),市场行为变得越来越重要。对这些新达到的水平的任何拒绝都会增加返回“每日枢轴”的可能性。另一方面,违反这两个初始水平中的任何一个均被视为市场认可,并且被视为所交易工具的估值发生了变化。
此外,如果市场进一步扩大其从“每日支点”的移动范围,则通常认为通过支撑位或阻力位的每个连续级别的渗透已吸引了来自地板下层利益的更大程度的参与。底层权益的增加表示建立长期头寸的可能性更大,从而为市场进一步发展提供了更大的潜力。通常,将枢轴系统支持或抵抗性受到的每个级别上的逐级提高都激起了后续长期参与者的兴趣。
一旦市场令人信服地违反了特定的支撑或阻力位,则该[[Level I | level
I]]被认为已经颠倒了其支撑/抵抗的角色,随后成为进一步市场活动的测试点。例如,在右图中,当价格走势演变成第一阻力位(R1)的上行突破时,回撤回到该阻力位被视为对其完整性的考验。当回撤线被取消并且价格进一步上涨时,成功的测试就发生了–作为更新的估值点,该水平进一步提高了可信度。此外,任何进一步远离该水平的措施都有可能迫使市场经历连续的支撑或阻力水平,从而将具有更长时限观点的参与者吸引到市场中。。。等等,不断扩大市场活动范围。
如果使用得当,枢轴系统支撑和阻力水平对于活跃交易者而言将成为非常有用的工具。该方法不仅是一种衡量盘中估值水平的快速方法,而且还提供了一种将解释性“模板”应用于市场活动的有效手段,以便更好地了解市场行为和现货机会。它们有助于确定短期盘中趋势何时何地可能犹豫,并且还可以作为“测试点”来确定市场是否更有可能继续或反转其当前方向。

日内交易的动态支撑和阻力位
与数据透视系统级别通常一样有用,但它们使用时的主要缺点在于,它们是根据前一天的价格行为计算得出的,并且可能无法准确反映市场心理的最新变化。有效的盘中交易还需要一种识别支撑和阻力的方法,该方法可以更轻松地适应并更准确地表示在快速变化的市场条件下的价格活动。20个周期的指数移动平均线(20EMA)可用于创建这些更“动态”的支撑和阻力水平。与一天中始终保持不变的数据透视系统S&R水平不同,20EMA根据更直接的价格变化而变化。此功能使它们成为非常有效的工具,尤其是当市场心理在数据透视系统级别之间发生重大变化时,
我的主要日内图表参考是五分钟的时间范围,并经常注意其他时段作为市场状况的保证。为此,5分钟。20EMA是我们最常引用的移动平均线。但是,另外绘制15分钟的图形也很有帮助。30分钟 同一5分钟图表上的20EMA。这可以通过绘制以下值来实现。
5分钟。20EMA –绘制20个周期的指数移动平均线。
15分钟 20EMA –绘制60个周期的指数移动平均线(15/5 * 20)
30分钟。20EMA –绘制120个周期的指数移动平均线(30/5 * 20)
重要的是要认识到,用此方法得出的15分钟和30分钟的值并不是相应的15分钟和30分钟20EMA的精确表示,但是对于确定潜在的支撑和阻力水平,您会发现该技术非常有用。
如同对待其他任何潜在支撑或阻力位一样,我们将20期EMA视为对待。在拥挤的交易范围市场条件下,很容易违反这些水平。但是,当价格开始上涨时,20EMA可以通过建立新仓位来确定采取行动的适当领域,提供宝贵的帮助。。。或摆脱现有的限制。

当我们开始一个特定的交易日时,期望该指标更频繁地使用之一,以期望在前一天建立的趋势将继续下去。在这种日子里,一种常见的策略是寻找机会进入第一个回撤位,从而使价格回到可能的支撑位(如果处于上升趋势)或阻力位(如果处于下降趋势)。遇到的第一支撑或阻力水平可能是5分钟20EMA,15分钟20EMA或30分钟20EMA(右上方的图表)。当我们期望趋势持续时,重要的是要注意这些水平。一旦确定了趋势,通常其中一个级别(最常见的是5分钟20EMA)将非常有效地包含价格走势。
在以新闻为主导的大价格推动下,20期EMA也可以立即发挥作用(右图)。在这样的时期内,交易条件通常会非常动荡,以至于我通常不鼓励任何形式的参与,直到最初的歇斯底里消退为止。通常,伴随此类事件的强烈冲动推力是新趋势动向的开始。这样的价格行为通常会在重要性上升之前就经历某种形式的回撤活动。同样,20期EMA是衡量回撤程度并可能返回趋势的绝佳工具。
如前所述,20个周期EMA的“动态”特征使指标成为重要工具。它具有根据市场环境中更直接的变化做出反应的能力,使其成为从本质上非结构化事件中创建结构的宝贵帮助。

前一日高点和低点的使用
到目前为止,所讨论的每种日内交易技术都依赖于通过数学计算得出的参考水平。相反,本节中讨论的技术将处理一组直观上显而易见的支撑和阻力水平。简而言之,我们将讨论一种使用前一天的价格极端值作为确定基于市场的估值水平的方法。
如果将市场活动视为拍卖过程,在此过程中,投标者和卖方一直在争夺最有利的价格,则每日时间表的高点和低点代表任何特定交易日的可接受价值的外部极端。当天达到的最高价格代表买方愿意为商品提供的最高价格,而最低价格代表卖方愿意接受的最低价格。因此,随后的价格走势倾向于保持在前一天交易所定义的表观价值范围内。
在典型的市场条件下(新闻驱动的价格趋势是一个明显的例外),通常在成功突破前一日高点或低点之前,都会有几次失败的尝试。一旦实现,这种价格行为通常代表着市场心理的重要转变,并有可能创造新的趋势。
利用这种市场情景的一种方法是使用前一日高点或前一日低点的实际突破作为交易的触发点–在突破高点时做多,而在突破低点时做空。使用这种方法进入市场肯定是可行的,并且在快速的市场条件下可能是唯一的参与方式。但是,这被认为是一种相当激进的技术,因为有时会以非常快的方式拒绝涉足新的市场估值领域。更为保守和规避风险的方法是将入市时间推迟到某种价格回撤发生之前。此类短期回调通常发生在认真开始新趋势之前。很多时候,突破前一日的高点或低点将一直追溯到原始突破点。如果不,

当市场陷入长期狭窄的交易条件时,相对于前一日高点和低点的价格分析也可能会有所帮助。在这种市场情况下,通常会出现范围扩大和波动加剧的情况。有时,波动性的增加可能是非常突然且剧烈的,从而导致交易日非常适合于获取巨额利润-但前提是您选择了正确的突破方向。
只要确定了低波动性条件,通常就可以突破前一日高点或低点的提示,这是预期范围扩大行动已经开始的线索,并且可以让我们注意降低风险的参与方式。但是即使在这种突破发生之前,也有一些技术可以对可能的突破方向进行高级评估,并允许更早进入。例如,我们经常可以根据相对于前一日高点,前一日低点和当前每日枢轴的价格走势确定方向线索。如果市场首先接近前一日的低点,然后通过“每日枢轴”向上反弹,则突破方向可能是朝着更高的价格(左图下方)。同样,如果前一天的高点被逼近,被击退,然后价格从上方穿过每日枢轴,突破的方向可能是向下(右图下方)。此外,在“每日支点”附近的市场行为中通常也可以找到方向性线索。如果价格活动无法突破该水平,则预期的突破通常会沿着与原始方法相反的路径发展。
前一日的高点和前一日的低点代表表观价值的极端点。因此,它们具有在整个交易日中充当支撑位和阻力位的潜力。接近这些水平的价格行为可以提供有关市场潜在意图的宝贵线索。

结论
通常,大多数新交易者着眼于技术分析的研究,着眼于确定单个指标,系统或交易方法,当精确而有纪律地进行实践时,它将在每次交易尝试中获得回报(或至少非常接近如此)。 )。许多交易者,特别是初学者,在不断寻求这一唯一的终极交易工具时,倾向于将这一学科视为具有这种潜力。。。包含了成为人们长期以来追捧的魔术钥匙的可能性,它可以解锁未来市场方向的隐藏秘密。鉴于此,重要的是我们不要考虑任何技术交易工具。取而代之的是,最好仅将它们视为总结和简化我们交易程序中某些非必要方面的帮助。
本文讨论的技术将帮助您快速理解和解释价格行为以及潜在的市场意图,但不要指望它们成为您的圣杯。您很可能需要进行大量练习,才能轻松地将其纳入您的常规交易程序中。在某些市场条件下,有些将比另一些更有效。在开始充分意识到它的优点和缺点之前,请计划在每个工具上花费大量时间。与所有有效的交易工具和技术一样,细微差别和特质在实践中变得更加明显。





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