交易是一种概率游戏还是博弈游戏?

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#楼主# 2020-5-18 15:01

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作为一名新手,你可能急于研究图表和评估各种交易策略。当然,获胜涉及使用复杂的技术分析来预测未来的市场方向,从而为我们的交易确定最佳的出入口点。那么,为什么要推迟讨论所有这些东西以了解一些平凡的统计数据呢?
原因很简单。如果你将交易游戏视为某种超级智力测试,并且你正在与世界其他地区进行技巧交流,那么你不太可能以正确的态度和期望来玩游戏。另一方面,如果你将交易视为数字游戏,那么你更有可能正确进行交易。
因此,如果它是一个数字游戏,那么你需要知道什么数字对期货市场的投机者很重要。
当你阅读有关交易的书籍时,你将对交易员对心理方面的高度重视而感到震惊。这样做有充分的理由,因为许多交易员承受着很大的压力。当他们的选择被证明是错误的时,他们会感到沮丧,而当他们失去一笔交易时,他们会充满疑惑。这种压力导致他们犯错,从而进一步增加了压力。这成为一个恶性循环。
原因之一是对交易(尤其是期货交易)的基本误解。只要你认为交易是你的才智与其他竞争,或者是对市场知识的考验,你注定会遇到困难。





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胡胡胡美丽_ss 发表于 2020-5-18 15:02
感谢分享!!
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寻道者 发表于 2020-5-18 15:18
诀窍是要了解交易是一种博弈,一种概率博弈。你的工作是设置游戏参数,以便拥有长期优势,然后始终如一地执行策略。以正确的游戏态度,你的压力水平会降低,最终利润会开始增加,从而进一步减轻压力。它导致了一个良性循环。
尝试剥夺你的小人物金融交易员的自我形象,并开始以非常基本的方式进行思考。你需要真正了解,无法高度准确地预测未来的市场行为,因此没有人总是能正确地做到这一点。
这并不是说你不会做出预测,这全是愚蠢的运气。相反,你将需要根据部分知识和概率(而不是确定性)做出决策。在模糊的概率世界中工作要比确定性要难。
其他人可能会不同意,但我选择将期货交易员视为赌徒,反复玩简单的游戏。这有点像赌硬币来谋生。如果你在正确地掷硬币时赢了钱,而在错误地打电话时却赔了钱,那么你可以直观地看出这款游戏的玩法。
你知道的一件事是,你赢的机会很可能会流失。你之所以知道这一点,是因为你意识到无法预测公平抛硬币的结果。你不太可能会花时间尝试开发更好的策略来选择正面或反面,因为你会发现,无论你做什么,对于任何特定抛硬币的正确选择都不会提高50%的机会。
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寻道者 发表于 2020-5-19 14:55
你还知道会出现正面或反面,但从长远来看,它们会趋于均匀。如果前四次投掷全部都是正面,那么你将不会认为将来最好将正面称为正面而不是正面,尽管你可以看到到目前为止所观察到的小样本会更好。小样本对于可靠地确定统计数据以供将来采取措施并没有太大用处。
假设硬币没有偏见,是什么会诱使你以谋生为生而玩这种(无聊的)游戏?好吧,假设每次你拨打正确的电话给我200美元,而每次打错电话给我100美元。那应该很有吸引力。
凭直觉可以告诉你,随着时间的流逝,你会赚钱,尽管在短期内,你可能会轻易遭受五到六次亏损。在开始游戏时,你会希望有足够的钱来克服可能导致你在获胜之前破产的不良序列。例如,如果你以200美元的资本开始,那么你可能会因两次错误的猜测而破产。如果你的启动资金是10,000美元,破产的可能性可以忽略不计。
你会看到,如果每天只有一次抛硬币的时间,那么你赚的钱就不会和每天抛100次的钱一样多。换句话说,即使具有有利赔率的游戏也无法提供足够的获利机会,因此也没有吸引力。
你可以计算出,随着时间的推移,每次掷硬币的平均期望价值为50美元。(考虑一下在正确的情况下进行10次抛掷,你将赢得$ 1000并损失$ 500,获得$ 500的净利润。$ 500超过10次抛掷,平均每次抛掷$ 50。​​)只有期望值高的游戏才能在长跑。
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小雨敲窗y 发表于 2020-5-19 14:56
感谢分享!!
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向辰 发表于 2020-5-19 14:56
谢谢
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掌舵的鱼1987 发表于 2020-5-19 14:56
支持!!
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背包批发 发表于 2020-5-19 14:56
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同桌 发表于 2020-5-19 14:56
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寻道者 发表于 2020-5-19 14:57
考虑在芝加哥期货交易所(CBOT)交易的大豆期货策略。该策略基于交易价格突破的简单思想,该价格突破发生在交易日的前30分钟内。如果没有突破,那一天就没有交易。否则,将在价格突破方向上以买入或卖出订单进入市场。
(当价格超出先前确定的交易范围时,就会发生价格突破。)
根据形成交易设置的图表模式确定交易的目标利润,并将止损设置为相等的数量。换句话说,风险金额等于此策略中的潜在利润。如果在交易日中既没有达到盈利目标也没有达到止损,则在交易时段结束时平仓。
对于设置发生的每个日期,交易结果都以点数形式输入。在大豆市场上,每点价值50美元,因此-4.25点的第一个结果表示交易损失212.50美元。
第三列显示交易的合约数量。接下来是显示累计利润(以点为单位)的列,其后是合同代码(ZS)。
然后是一列,指示该交易是赢还是亏。注意此处发生的运行。有趣的是,尽管整个策略已被证明是成功的,但前5笔交易中有4笔是失败者。这说明了依靠小样本获取有用信息是徒劳的。
接下来是显示累计中奖金额,累计亏损金额,获胜次数和亏损次数的列。这样就可以计算平均胜利和平均损失。
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