#楼主# 2020-9-22 14:36

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50移动均线标志着在交易中不可避免地出现亏损的交易者持仓。当价格接近此拐点时,我们采用的策略通常决定我们是赚取丰厚的利润还是沮丧的亏损。考虑到后果,有必要加深我们对这一价格水平的理解,并在风险发生时寻找新的风险管理方法。
最常见的公式是取最后50个价格柱,然后除以总数。这样便得出了技术人员数十年来一直使用的50简单移动平均线(SMA)。多年来,随着市场参与者试图建立一个更好的捕鼠器,对计算进行了许多调整。50指数移动平均线(EMA)提供了最受欢迎的变体,比其简单易懂的表弟对价格波动的反应更快。与较慢的版本相比,这种信号产生的额外速度具有明显的优势,使其成为上乘的选择。为期50EMA为技术人员提供了一条50码线的席位,这是观看整个运动场的理想位置,以期在中期或长期趋势活跃或上下之后的自然波动。当多数人常常误解价格行为时,这也是中立立场。
用途在市场策略中有50种方式使用50EMA。当头寸在反弹或抛售后触及魔术线时,它将用作现实检查。在将指标应用于日内图表或跟踪50周或50个月版本的长期趋势时,它在较低和较高的时间范围内具有同等的优势。或者玩一场弹球游戏,在50EMA和长期200EMA之间进行交易振荡。它甚至可以在巫毒市场的神秘世界中工作,其50/200交叉信号表明看涨金色十字架或看跌死亡十字架。
回调处于某种趋势中,而这种趋势会以自然的逆转不利于,或者是因推动成千上万的金融工具而来的冲动而做出的响应时,通常会发挥50EMA的作用。将止损设在移动均线上方是有意义的,因为它代表了在常规磁带条件下应保持的中间支撑(下降趋势中的阻力)。这种推理的问题在于它在我们动荡的现代市场中无法正常工作。在过去的二十年中,由于激进的止损搜寻,50200EMA已从窄线变为宽阔区域。需要考虑在停止或在移动平均线附近或附近设定入场时间之前,这些违规行为的深度。在这种情况下,耐心是关键,因为在50EMA上进行测试通常可以在三到四个价格范围内解决。诀窍是保持不动,直到a)反转开始或b)价位突破,从而对的头寸产生价格压力。


错误的风险会伤害的钱包,那么当价格测试50EMA时,应该坚持多长时间?尽管没有完美的方法可以避免出现鞭打,但检查其他技术通常可以确定反转的确切范围。例如,英特尔(INTC)在4月回到了1月份的高点,并卖出了50EMA。它跌破支撑,跌至.386斐波那契涨势回撤线,并在下一交易日反弹至移动均线。该股票在第三获得支撑并进入复苏状态,完成了杯子和手柄突破的模式。
50分形在较低和较高的时间范围内,移动平均线同样有效。因此,日间交易者会发现在15分钟和60分钟图表上放置50条EMA的好处,因为他们为日内振荡定义了自然终点。请记住,噪声会随着时间的减少而增加,从而在5分钟和1分钟图表中降低其值。另一方面,该指标在每周和每月图表上显示出出色的可靠性,经常指出修正和长期趋势中的确切转折点。
考虑到50周EMA定义了整个一年的均值回归,而50个月EMA则跟踪了超过四年的市场活动,接近了典型商业周期的平均长度,因此这很有意义。市场计时器可以使用这些长期移动平均线来建立持续数月或数年的获利头寸,而违规则提供了理想的获利能力并将资本重新分配至其他长期工具。



苹果(AAPL)在2009年和2013年的50个月EMA中提供了绝佳的买入机会。它在2008年9月突破了移动平均线支撑,花了5个月的时间反复研究,然后在2009年4月重新设定该水平,发出了“失败的失败”的声音。购买信号在三年内产生了超过80点的收益。它在2013年第二次测试移动平均线,花了四个月时间建立了一个双底,触发了2014年的100%反弹。请注意,低点如何完美地与支撑位相匹配,为耐心的市场参与者提供了令人难以置信的低风险进入。
50-200震荡双向的快速趋势倾向于增加50200EMA之间的间隔。一旦反趋势突破了这些均线之一,它通常会进入另一个均线,设置几轮50-200的“震荡”策略。摇摆交易者是这种双向技术的自然受益者,多头然后空头直到盒子的一侧被更活跃的趋势冲动所取代。

在经历了长期的上升之后,Biogen(BIIB)在三月份创下新高,并在几后进入了急剧的修正,突破了50EMA。然后价格行动进入了两个月的50-200震荡游戏,在50EMA的新阻力位和200EMA的长期支撑位之间移动了超过75点。摆动反转发生在接近目标数量的位置,从而使三位数股票的输入变得容易,并且止损相对紧。
看涨和看跌交叉50EMA向下穿越200EMA的信号表明死亡交叉,许多技术人员认为这标志着上升趋势的结束。在建立新的上升趋势时,向上交叉或黄金叉具有相似的特性。实际上,在上升或下降趋势的生命周期中可以打印出许多十字交叉,而这些经典信号几乎没有显示出可靠性。


对于50周和200周EMA,情况就不同了。SPDR标准普尔信托(SPY)显示了15年前的四个有效交叉信号,每个方向两个。更重要的是,在此期间没有出现任何虚假信号,其中包括三个牛市和两个熊市。回顾道琼斯工业公司的历史数据,最后一次无效的交叉发生在30多年前,即1982年。这告诉我们,黄金交叉和死亡交叉在市场分析中应该得到应有的重视。
总结50EMA确定了中间时间段的自然均值回复水平。它在价格预测,头寸选择和策略建立中有许多应用。交易者,市场定盘者和投资者都从50EMA研究中受益,这使其成为的技术市场分析中必不可少的成分。



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