#楼主# 2020-9-21

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背景技术
回想一下,技术分析背后的理论指出,财务图表考虑了所有因素,即所有基本和环境因素。理论继续指出,这些图表显示可以通过技术指标解释的心理学元素。
为了更好地理解这一点,让我们看一个例子。斐波那契回撤源于数学序列:1、1、2、3、5、8、13等。我们可以看到当前数字是前两个数字的和。这与市场有什么关系?好吧,事实证明,这些回撤水平(33%,50%,66%)会影响交易者的决策,以致该水平已成为一组心理支撑和阻力水平。这个想法是,通过在图表上找到这些点,可以预测价格走势的未来方向。
指标的组成部分
所有指标的创建都是为了预测当存在某种特定条件时价格可能走向何方。交易者试图预测两个基本的东西:
· 支撑位和阻力位:这些很重要,因为它们是价格反转的区域。
· 时间:这很重要,因为您需要能够预测价格何时会发生波动。
有时,指标会直接预测这两个因素(如布林带或埃利奥特的波动情况),但指标通常会制定一套规则以发布预测。
例如,当使用广度推力指示器(由指示动量水平的线表示)时,我们需要知道哪些水平相关。指标本身就是一条线。广度推力指标与RSI相似,因为它是“区间波动”的,用于衡量价格走势的动量。当线在中间区域时,动量很小。当它上升到上部区域时,我们知道动量会增加,反之亦然。当动量从低位上升时,您可能会看多,而在高位达到顶峰后,可能会做空。设置规则以解释指标运动的含义很重要,以使其有用。
考虑到这一点,让我们看一下创建预测的方法。指标主要有两种:“唯一”指标和“混合”指标。只能使用图表分析的核心要素来开发唯一指标,而混合指标可以使用核心要素和现有指标的组合。
唯一指标的组成部分唯一指标
基于图表和数学函数的固有方面。这是两个最常见的组件:
1. 模式
模式只是重复在给定时间段内显而易见的价格序列。许多指标使用模式来表示未来可能的价格变动。例如,埃利奥特波浪理论是基于所有价格都以一定模式波动的前提。
交易商可以使用许多其他简单的模式来识别周期内的价格变动区域。其中一些包括三角形,楔形和矩形。
只需查看一下即可在图表中识别出这些类型的模式;但是,计算机提供了一种更快的方法来完成此任务。计算机应用程序和服务提供了自动定位此类模式的能力。
1. 数学函数
数学函数的范围可以从平均价格到基于数量和其他度量的更复杂的函数。例如,布林带只是在移动平均线之上和之下的固定百分比。该数学函数提供了一个清晰的价格通道,显示了支撑位和阻力位。
混合指标的组成
混合指标结合了现有指标的组合,可以被认为是“简单交易系统”。可以使用无数种方法来组合元素以形成有效的指标。这是MA交叉的示例:
该混合指标利用几种不同的指标,包括移动平均线的三个实例。首先必须根据价格历史记录绘制3天,7天和20天移动平均线。然后,该规则寻找交叉以购买证券或交叉以出售。该系统指示可以预期价格波动的水平,并提供合理的方式估计何时发生价格波动(随着线的距离越来越近)。可能是这样的:

创建指标
交易者可以通过以下几个简单的步骤来创建指标:
1. 确定您要构建的指标类型:唯一或混合。
2. 确定要包含在指标中的组件。
3. 创建一组规则(如有必要)以控制预期何时何地发生价格变动。
4. 通过回测或书面交易在真实市场中测试指标。
5. 如果产生良好的回报,请投入使用。
一个示例
假设我们要创建一个指标来衡量市场最基本的要素之一:价格波动。我们指标的目标是根据这种波动模式预测未来的价格走势。
步骤1:
我们希望使用两个核心元素(模式和数学函数)来开发独特的指标。
步骤2:
查看XYZ公司股票的每周图表,我们发现在看涨和看跌之间存在一些基本波动,每次波动持续约5天。由于我们的指标是衡量价格波动的指标,因此我们应该对定义波动的模式以及数学函数(价格平均值)的定义范围感兴趣。
步骤3:
现在我们需要定义管理这些元素的规则。模式最容易定义:它们只是每五天左右交替的看涨和看跌模式。为了创建平均值,我们对上升趋势的持续时间和下降趋势的持续时间进行了抽样。我们的最终结果应该是这些动作发生的预期时间段。为了定义波动的范围,我们使用相对高点和相对低点,并将其设置为每周图表的高点和低点。接下来,要基于过去的倾斜度/下降率创建当前倾斜度/下降率的预测,我们只需对所有的倾斜度/下降率求平均,并预测将来会发生相同的测量移动(+/-)。移动的方向和持续时间再次由模式确定。
步骤4:
我们采用此策略并对其进行手动测试,或使用软件对其进行绘制并创建信号。我们发现它可以成功地为每个摇摆(每五天)返回5%。
5步:
最后,我们开始实践这一概念,并用真钱进行交易。
在总结中,
建立自己的指标涉及对技术分析进行更深入的研究,然后将这些基本组件开发为独特的东西。最终,目的是要获得超越其他交易者的优势。





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