关于利润目标位

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交易之路  2020-9-10 15:03

利润目标,
止损一样,利润目标是交易系统中最常见但也是最容易被误解的方面之一。通常,零售交易者喜欢利润目标,尤其是利润目标。零售交易者倾向于青睐低利润目标,因为他们知道,利润目标越小,特定交易将成为赢家的机会就越大;交易系统的利润目标越小,获胜交易越频繁。

几乎所有的零售外汇交易员都接受损失是交易的一部分,并且只要赢得的金钱多于损失,损失就应被视为经营成本的一部分,但通常这种接受是无非就是精神上的接纳。尽管他们在心理上接受损失是课程的一部分,但在情感上却不接受。他们的不接受在情感上意味着总是有一种有时会亏损的感觉,但是这种特殊的交易必须是获胜者之一,因此他们倾向于在获利时获得少量利润而不是冒损失的风险。它。小利润目标可以很好地为他们做到这一点。

就像俗话所说的那样,大多数好的长期趋势追踪系统都没有利润目标,只是旨在顺势而为,直到趋势结束,旨在从市场给予他们的利润中获利。我通常倾向于使用这些类型的交易系统,并相信长期趋势跟踪系统通常是周围最好的外汇交易系统类型,但我确实意识到,许多好的交易系统中都有实现利润目标的位置。像止损一样,获利目标的合适值和不合适值取决于当时的系统和系统将要使用的市场状态,但是我将尝试说明通过对最近的外汇数据执行一系列简单的测试来使用很小的利润目标是愚蠢的。
本实验,
为了测试使用利润目标的效果,我将使用一个简单的系统,该系统具有两个简单的移动平均线,即10天均线和100天均线。该系统的规则如下-
· 当价格收于10日均线上方并且10日均线大于100日均线时,请以3基于时间的退出做多
· 当价格穿越收盘价低于10天均线且10天均线小于100天均线时,则以3天定时退出做空。

交叉收盘价上方是指价格收盘价高于其10天均线的一天,而前一天它的收盘价没有高于其10天均线。通过3天的基于时间的退出,我的意思是定单将在3个交易日后或如果市场价格达到其利润目标(以先发生者为准)将关闭。

2006年初到2010年底,将对四种主要货币对(EUR / USDGBP / USDUSD / CHFUSD / JPY)执行此测试。结果为


-EUR / USD-
利润目标
获胜数
损失数
获胜交易百分比
赢得的点数
丢失点数
点子赢得率
50
75
29
72.11
3,533.70
4,108.30
0.861
100
68
36
65.38
5,481.70
4,631.60
1.181
200
62
42
59.61
6,296.30
5,228.90
1.201
300
61
43
58.65
6,112.40
5,307.90
1.151
400
61
43
58.65
6,215.50
5,307.90
1.171
不适用
61
43
58.65
6,431.50
5,307.90
1.211


英镑/美元-
利润目标
获胜数
损失数
获胜交易百分比
赢得的点数
丢失点数
点子赢得率
50
59
32
64.83
2,950.00
5,600.10
0.531
100
53
38
58.24
4,892.80
6,544.90
0.751
200
43
48
47.25
5,930.90
7,739.00
0.771
300
40
51
43.96
5,565.80
7,921.00
0.701
400
40
51
43.96
5,618.30
7,921.00
0.711
不适用
40
51
43.96
5,476.80
7,921.00
0.691


美元/瑞郎-
利润目标
获胜数
损失数
获胜交易百分比
赢得的点数
丢失点数
点子赢得率
50
76
41
64.96
3,722.60
4,621.30
0.801
100
61
56
52.14
5,120.00
5,573.70
0.921
200
52
65
44.44
4,696.60
5,965.40
0.791
300
51
66
43.59
4,197.30
5,966.40
0.701
400
51
66
43.59
4,197.30
5,966.40
0.701
不适用
51
66
43.59
4,197.30
5,966.40
0.701


美元/日元-
利润目标
获胜数
损失数
获胜交易百分比
赢得的点数
丢失点数
点子赢得率
50
60
31
65.93
2,892.10
4,209.50
0.691
100
44
47
48.35
3,226.70
5,273.40
0.611
200
41
50
45.05
3,758.20
5,400.50
0.701
300
41
50
45.05
4,402.20
5,400.50
0.811
400
41
50
45.05
4,404.50
5,400.50
0.821
不适用
41
50
45.05
4,519.50
5,400.50
0.841
利润目标:我的结论,
正如我在止损和利润目标文章中所写的那样,什么是合适的,哪些不适合作为止损,取决于当时的市场状况。我敦促读者阅读我关于止损和利润目标的文章,其中写了什么才是合适的止损和利润目标如何取决于市场状况的信息,如果他们对此表示怀疑的话。

2006年初到2010年底,欧元/美元基本上处于趋势状态,没有太大波动。利润目标几乎总是会在安静但趋于发展的市场中降低趋势跟踪系统的性能在这种状态下,进入市场的最佳方法就是简单地驾驭趋势直到趋势结束,并尝试从市场中获取尽可能多的利润。大多数我遇到的最好的外汇交易系统都试图做到这一点。

英镑/美元和美元/瑞郎等更具波动性的市场表现较好(或至少不那么糟糕,我不建议在任何市场上交易该特定系统),利润目标为中度,而利润目标略高于50点子。 3天期间的表现通常很差。但是,正如我预期的那样,在所有市场上都保持完全一致的是,利润目标越小,获胜交易的百分比越高,但结果不一定越好。当然,这是极大的危险。真正诱人的是使用将产生最高获胜交易百分比的利润目标,而不是将产生最佳结果的利润目标...


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