K线分析是否具有统计优势

全部文章 /  原作者: 李志敏 /  著作权归作者本人所有

交易之路  2020-9-10 15:02

蜡烛图最早于18世纪在日本开发,用于分析大米图表,每个k线代表固定时间段内的价格变动。每个k线都告诉我们四个信息-开盘价,该时间段内的最高价格,该时间段内的最低价格和收盘价。包含开盘价和收盘价的蜡烛部分通常称为主体,而向我们展示价格极端(最高价格和最低价格)的部分通常称为阴影或烛芯。

k线图的流行引起了一种称为k线分析的技术分析形式,其中某些k线类型(或样式)被认为表示某些事物。
在这篇简短的文章中,我将尝试分析K线形态,以查看k线分析是否只是废话,或者它确实提供了可交易的优势。我将通过分析用作进入信号的最常见k线模式来做到这一点,并查看使用这些模式中的任何一种能否在每日k线图表上为EURUSD货币对提供可交易的优势。我将通过使用k线图案作为带有适当的基于时间的退出的进入信号来完成此操作。从长远来看,具有基于时间退出的外汇市场上的随机进入将不会提供任何可交易的优势,并且会产生50/50的获利与亏损交易比率,而获利的大小与损失相等。因此,如果使用某个k线设置作为进入信号确实提供了优势,然后使用该边作为合适的基于时间的退出的进入信号将以赢/输比率超过50/50/或获胜交易的大小(平均)大于该大小的形式显示该边的失败者。看到我的文章边缘比率退出策略,可获取有关测量统计边缘和基于时间的退出的大小的更多信息。
吞噬k线图案,
最常提及和交易的k线形态之一是看涨吞噬形态和看跌吞噬形态。据说这些模式标志着趋势的方向。据说看涨吞没形态表明多头处于控制之中,而说服看跌形态表明空头处于控制之中。吞没模式是指蜡烛的灯芯(或阴影)完全吞噬/覆盖前一根蜡烛,并且收盘价也高于或低于前一根蜡烛的高点(看涨吞没模式)或低点(看跌吞没模式)。

我将通过以1周(5天)基于时间的退出在收盘时朝吞噬蜡烛形态的方向输入来测试此形态的有效性。从20001月开始到20103月底,EURUSDk线图表上的结果如下:
交易次数:196
赢得次数:99
失败次数:97
获胜率:50.51
赢得的点数
13,034.6失去的点子数:11,524.7
赢对赔比:1.1311
查看完整结果右键单击并保存目标就像这里
锤子和吊人k线图案,
据说锤子和吊人k线形态预示着趋势反转。据说锤子蜡烛表明下降趋势的结束和上升趋势的开始,而吊人蜡烛表明上升趋势的结束和下降趋势的开始。其背后的理论是,这些k线形态显示出价格大幅下跌或在下降趋势后推动价格回升,从而形成了一个较长的底部,并在烛顶附近形成了一个空头(锤k线和看涨反转信号)。 )。或是在上升趋势推动价格回落后出现大量的日末抛售,从而在蜡烛的底部附近形成一个较长的顶部和一个短的主体(一个吊人k线和看跌的趋势反转信号)。
锤子蜡烛通常定义为烛芯(或阴影)下部至少是身体两倍大且蜡烛也没有或几乎没有上部烛芯的蜡烛。

吊人蜡烛通常定义为烛芯(或阴影)的上部至少是身体两倍大的蜡烛,并且蜡烛也没有或几乎没有下部烛芯。

与吞没蜡烛一样,从20001月开始到2010年比赛结束,我将在EURUSD每日k线图表上机械地测试这些模式的有效性。我将在1周的闭门蜡烛上做多(5天)基于时间的退出,并且在以1周为时间基于时间的退出的吊人蜡烛收盘时会空头。在此机械测试中,我将锤子蜡烛定义为从蜡烛主体的最低点到最低点的距离至少是蜡烛主体长度的两倍,而将吊人蜡烛定义为从最高点到最高点的距离蜡烛的点的长度至少是蜡烛的长度的两倍。该测试的结果如下-
交易次数:720
获胜次数:372
失败次数:348
赢得百分比:51.67
赢得的点子
数量:51,069.7减少的点子数量:47,825.4
赢对输比率:1.0681
查看完整结果右键单击并保存目标就像这里
反向信号蜡烛的定义是,从极端到身体的最近点的阴影/芯线至少是主体大小的两倍,但是没有提供很大的统计边缘,但是,当我们将锤子蜡烛定义为从蜡烛的最低点到最低点的距离至少是蜡烛的长度的三倍,而吊人蜡烛则从蜡烛的最高点到最高点的距离至少是蜡烛的长度的三倍蜡烛的身体效果稍好-
交易数:530
获胜数:281 亏损数:249
获胜率:53.02%获胜
点数:39,860.9
失落点数:34,251.2输赢
比:1.1641
查看完整结果右键单击并将目标另存为此处
结论,
在这篇简短的文章中测量的两种蜡烛似乎确实具有统计优势(虽然很小),所以我必须得出结论,k线分析确实有其优势,并且不像许多分析师一样都是庞然大物只看市场基本面的说法。但是,我确实承认,这些简单的蜡烛所提供的边缘很小。在不久的将来,我打算测量一些更复杂的图表模式,例如旗帜和三角旗,我希望这些模式的性能可能比单个蜡烛形成的模式更好,但是无疑,它们在算法上的定义将更加困难。但是,无论如何,我都会发布结果,无论结果好坏。
k线图表最早于18世纪在日本开发,用于分析大米图表,每个k线代表固定时间段内的价格变动。每个k线都告诉我们四个信息-开盘价,该时间段内的最高价格,该时间段内的最低价格和收盘价。包含开盘价和收盘价的蜡烛部分通常称为主体,而向我们展示价格极端(最高价格和最低价格)的部分通常称为阴影或烛芯。
file:///C:\Users\郭胜勋\AppData\Local\Temp\ksohtml15720\wps5.png
k线图的流行引起了一种称为k线分析的技术分析形式,其中某些k线类型(或样式)被认为表示某些事物。
在这篇简短的文章中,我将尝试分析分析,以查看k线分析是否只是废话,或者它确实提供了可交易的优势。我将通过分析用作进入信号的最常见k线模式来做到这一点,并查看使用这些模式中的任何一种能否在每日k线图表上为EURUSD货币对提供可交易的优势。我将通过使用k线图案作为带有适当的基于时间的退出的进入信号来完成此操作。从长远来看,具有基于时间退出的外汇市场上的随机进入将不会提供任何可交易的优势,并且会产生50/50的获利与亏损交易比率,而获利的大小与损失相等。因此,如果使用某个k线设置作为进入信号确实提供了优势,然后使用该边作为合适的基于时间的退出的进入信号将以赢/输比率超过50/50/或获胜交易的大小(平均)大于该大小的形式显示该边的失败者。看到我的文章边缘比率退出策略,可获取有关测量统计边缘和基于时间的退出的大小的更多信息。
吞噬k线图案,
最常提及和交易的k线形态之一是看涨吞噬形态和看跌吞噬形态。据说这些模式标志着趋势的方向。据说看涨吞没形态表明多头处于控制之中,而说服看跌形态表明空头处于控制之中。吞没模式是指蜡烛的灯芯(或阴影)完全吞噬/覆盖前一根蜡烛,并且收盘价也高于或低于前一根蜡烛的高点(看涨吞没模式)或低点(看跌吞没模式)。
file:///C:\Users\郭胜勋\AppData\Local\Temp\ksohtml15720\wps6.png
我将通过以1周(5天)基于时间的退出在收盘时朝吞噬蜡烛形态的方向输入来测试此形态的有效性。从20001月开始到20103月底,EURUSDk线图表上的结果如下:
交易次数:196
赢得次数:99
失败次数:97
获胜率:50.51
赢得的点数
13,034.6失去的点子数:11,524.7
赢对赔比:1.1311
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锤子和吊人k线图案,
据说锤子和吊人k线形态预示着趋势反转。据说锤子蜡烛表明下降趋势的结束和上升趋势的开始,而吊人蜡烛表明上升趋势的结束和下降趋势的开始。其背后的理论是,这些k线形态显示出价格大幅下跌或在下降趋势后推动价格回升,从而形成了一个较长的底部,并在烛顶附近形成了一个空头(锤k线和看涨反转信号)。 )。或是在上升趋势推动价格回落后出现大量的日末抛售,从而在蜡烛的底部附近形成一个较长的顶部和一个短的主体(一个吊人k线和看跌的趋势反转信号)。
锤子蜡烛通常定义为烛芯(或阴影)下部至少是身体两倍大且蜡烛也没有或几乎没有上部烛芯的蜡烛。

吊人蜡烛通常定义为烛芯(或阴影)的上部至少是身体两倍大的蜡烛,并且蜡烛也没有或几乎没有下部烛芯。

与吞没蜡烛一样,从20001月开始到2010年比赛结束,我将在EURUSD每日k线图表上机械地测试这些模式的有效性。我将在1周的闭门蜡烛上做多(5天)基于时间的退出,并且在以1周为时间基于时间的退出的吊人蜡烛收盘时会空头。在此机械测试中,我将锤子蜡烛定义为从蜡烛主体的最低点到最低点的距离至少是蜡烛主体长度的两倍,而将吊人蜡烛定义为从最高点到最高点的距离蜡烛的点的长度至少是蜡烛的长度的两倍。该测试的结果如下-
交易次数:720
获胜次数:372
失败次数:348
赢得百分比:51.67
赢得的点子
数量:51,069.7减少的点子数量:47,825.4
赢对输比率:1.0681
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反向信号蜡烛的定义是,从极端到身体的最近点的阴影/芯线至少是主体大小的两倍,但是没有提供很大的统计边缘,但是,当我们将锤子蜡烛定义为从蜡烛的最低点到最低点的距离至少是蜡烛的长度的三倍,而吊人蜡烛则从蜡烛的最高点到最高点的距离至少是蜡烛的长度的三倍蜡烛的身体效果稍好-
交易数:530
获胜数:281 亏损数:249
获胜率:53.02%获胜
点数:39,860.9
失落点数:34,251.2输赢
比:1.1641
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结论,
在这篇简短的文章中测量的两种蜡烛似乎确实具有统计优势(虽然很小),所以我必须得出结论,k线分析确实有其优势,并且不像许多分析师一样都是庞然大物只看市场基本面的说法。但是,我确实承认,这些简单的蜡烛所提供的边缘很小。在不久的将来,我打算测量一些更复杂的图表模式,例如旗帜和三角旗,我希望这些模式的性能可能比单个蜡烛形成的模式更好,但是无疑,它们在算法上的定义将更加困难。但是,无论如何,我都会发布结果,无论结果好坏。


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